Net Stable Funding Ratio (NSFR) vs Nasib Kredit Jangka Panjang

Sejak tahun 2015 Likuiditas menjadi perhatian besar dunia Perbankan, hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya consultative paper tentang Liquidity Coverage Ratio dalam kerangka Basel III yang dipublikasikan oleh OJK. Implementasi Basel 3 oleh OJK telah membuat indikator terbaru, yaitu liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR).

Liquidity coverage ratio (LCR) yang menghitung ketersediaan aset paling likuid milik bank yang bisa dipakai menutup potensi arus kas keluar bersih yang bisa terjadi dalam skenario tekanan jangka pendek yang akut. Definisi skenario tekanan jangka pendek akut itu nanti akan ditentukan oleh otoritas perbankan

Net stable funding ratio (NSFR) , membandingkan jumlah sumber pendanaan stabil dan berjangka  panjang yang dipakai oleh bank, dengan profil likuiditas dari aset-aset yang didanai serta potensi penarikan dana yang mungkin terjadi dari komitmen dan kewajiban kontinjensi dalam hal ini termasuk dari rekening-rekening off-balancesheet

Perilaku Perbankan :

• Bank tak boleh lagi lebih besar pasak daripada tiang dalam konteks likuiditas. Kebutuhan likuiditas perbankan harus bisa dipenuhi dari kemampuan internal dan secara fundamental diyakini akan selalu terjaga baik. Tambal sulam sesaat untuk menjaga likuiditas tak akan mendapat tempat lagi.
• Instrumen risiko likuiditas jangka pendek dengan LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan risiko likuiditas jangka panjang dengan NSFR (Net stable funding ratio), keduanya minimum harus mencapai 100 persen. Ketentuan mengenai LCR dan NSFR ini akan mendorong bank untuk mengubah strategi kredit maupun pendanaan.
• Kredit jangka panjang menjadi kurang menguntungkan karena ber-implikasi membutuhkan dana stabil yang disebut dengan Required Stable Funding (RSF).
• Bank yang mengandalkan deposito korporasi sebagai sumber dana, maka akan terdapat beban tambahan karena dana semacam ini dianggap akan mudah keluar pada saat terjadi krisis, sehingga memerlukan tambahan aset likuid yang memberikan negative spread bagi bank.
• Bank akan berlomba-lomba unggul pada penghimpunan dana ritel dan CASA, dan lebih fokus pada kredit jangka pendek.

Efek Penerapan NSFR :

• Bank yang menjalankan core bisnis kreditnya untuk jangka waktu panjang, seperti Bank yang fokus ke KPR dan kredit konsumtif kepada karyawan/pegawai negeri yang memiliki jangka waktu maksimal 10 tahun dan malahan ada beberapa bank yang memberikan jangka waktu  25 tahun.
• Bank harus bersiap-siap untuk melakukan kesiapan likuiditas jangka panjang agar NFSR bisa terjaga. Jika tidak mau terbebani dan yang akan berefek negatif atau menambah asset liquid serta mulai merubah pola bisnis ke arah kredit jangka pendek.

Penerapan LCR dan NFSR memang diaplikasikan sesuai dengan kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU). Uji coba penerapan LCR dan NFSR dimulai untuk Bank BUKU 4 dan KCBA  sejak Januari 2015 (tahap 1), Bank BUKU 3 melakukan uji coba pada bulan Juli 2015 (tahap 2), dan akan ready untuk digunakan pada tahun 2018 dan 2019.